Безрисковая система торговли.

Тренд восходящий. Но движение может прекратиться.

Я давно понял, что риски инвестирования пропорциональны доходности, то есть чем ваша торговая система рискованнее, тем  она прибыльнее.

Если вы работаете по индикатору скользящая средняято точка входа в рынок будет в точке  1, в точке номер 2 вас могут начать одолевать сомнения. Вы будете думать: стоит ли закрывать позицию и фиксировать прибыль или рынок еще пойдет вверх. Трейдера вечно "терзают две собаки"  - жадность и страх.

Долго  я искал торговую систему, которая сможет снизить риски торговли и оставаться ежедневно с положительным балансом, как избавиться от привязки  к новостям и мировым экономическим проблемам. На разработку системы в первоначальном ее виде ушло около недели. Суть системы в работе против рынка, поэтапно продавать и покупать бумаги, строго следуя системе.

Сейчас попробую рассказать как я уменьшил риск почти до нуля на примере акций Сбербанка, величина счета 30 тысяч рублей:

1. Необходимо определить "среднюю стоимость" бумаги в среднесрочной перспективе, на 6-12 месяцев. Мной выбрано справедливая стоимость (не основанная на фундаментальном анализе) в 88 рублей.

Торговая система с минимальным риском.

Чтобы научиться зарабатывать нужно выбрать для себя стратегию, проверить на демо счете и не за что от нее не отступать. Уменьшайте риски.

Чтобы правильнее выбирать среднюю стоимость бумаги советую интервал выбирать не менее суток, на часовом графике вы совершенно ничего не увидите.

2. Когда средняя (справедливая стоимость с учетом экономического положения) определена, необходимо на этом же суточном графике определить максимальное отклонение цены. В данном случае, я предполагаю движение бумаги вверх до 100 рублей и вниз до 75.  Для снижения рисков я нарисовал 5 уровней в вверх и вниз, примерно, по 1 проценту от 88 рублей(средней  стоимости бумаги).

Уровни расположены примерно на 1 проценте друг от друга.

Расположение уровней друг от друга позволяет зарабатывать по одному проценту от величины лота.

И так у нас есть средняя цена бумаги в среднесрочной перспективе, есть уровни расположенные на равном расстояние друг от друга. Теперь осталось только понять суть моей без рисковой системы торговли.

Читаем внимательно:

1. Точно в 88 рублей считается  началом координат, на этом уровне мы находимся полностью в кеше.  Выставляем заявки на продажу и на покупку. Если рынок начинает расти,  мы продаем бумаги(встаем в короткую позицию) . В 88,87 мы должны продать 5 лотов. При  при прохождение  каждого следующего уровня мы так же продаем по 5 лотов(напомню я испытывал систему с объемом средств всего в 30000 рублей).

Система основаная на игре против рынка.

Безрисковая система торговли. Минимум риска!

Как только бумага начинает снижаться необходимо покупать. Покупка бумаг точно таким же лотом, как и продажа- 5.  В итоге при росте бумаги я шортил, при снижение я покупал. Система проста, конечно, как и все на свете и при этом я зарабатываю один процент от величины лота. Если точнее считать, то получиться в районе 45 рублей при движение бумаги на 2 процента(туда-обратно).

При этом риски, которых вы можете бояться, это бурный рост к  120 рублям за бумагу или снижение до 50 рублей.

Чтобы стало немного понятнее, я убрал с графика свечи и снова обозначил точки продажи и покупки акций Сбербанка. Зеленый кружок означает покупку лота(для меня он всего 50 акций Сбербанка), красный продажа.

Пусть говорят, что система не доходная, главное стабильный заработок.

Не стоит обращать внимания на комментарии и пустые разговоры. Система работает, при этом вы работаете почти без риска для своих активов.

 

То есть если оценивать график, то вы пять раз продали и три раза купили.

Особенности торговли без рисков:

* Выбирайте ликвидную бумагу, лучше даже если вы выберете бумагу из маржинального списка, в случает резкого роста вы сможете легко зашортить.

*Правильно выбирайте среднюю стоимость акции. Именно от ее стоимости вы установите уровни.

*Устанавливайте уровни на одинаковом расстояние друг от друга, разница должна быть, хотя бы 1 процент от среднего уровня.

* Важно, чтобы торговать без риска вам необходимо понимать, что при достижение средней стоимости акции(а у меня это 88 рублей за акцию Сбербанка), ваш портфель должен быть на половину заполнен(как в рекламе- на половину полон или на половину пуст). То есть половина средств в бумаге, а половина в кеше.

*Не используйте плечо и не шортите, за сделки РЕПО с вас будут брать от 16-20 % годовых, получается, что вы пользуетесь кредитом. За кредит брокер конечно исправно вычитает и прибыль ваша уменьшается!

Плюсы торговой системы:

1. Вы торгуете совершенно  без риска для своего капитала, главное определить среднюю стоимость бумаги и расставить уровни.

2. Вас не мучает вопрос о точке входа в рынок, вы все равно будете иметь доход.

3. Пропадает необходимость смотреть новости и делать технический анализ.

4. При торговле высоколиквидной бумагой вы не боитесь в долгосрочной перспективе потерять свой капитал.

Хочется после всего выше сказано подвести какой- то итог, вас наверное все равно будет мучить вопрос, а сколько я зарабатывал. Скажу : я зарабатывал по 0,1 процента от своего капитала, почти по 40 рублей в день.  Я согласен система не самая прибыльная, зато риски совершено отсутствуют. Если вам хочется поработать по безрисковой системе и осталось что-то не понятно, то пишите я все прокомментирую.

Безрисковая система лучше всего работает при отсутствие тренда.

 

3 comments

  1. konstantin:

    система действительно хорошая хочу попробовать на фьчерсах правда надо грамотно разложить копейки а то когда на самом верху или внизу открывать новую позицию может денег не остаться и надо вычислить среднюю цену SRM4

  2. На фьючерсах система несет временные риски, так как активные торги проходят всего от одного до трех месяцев. Лучше указанную стратегию использовать для форекс или для торговли голубыми фишками на ММВБ(Сбербанк, Газпром, Роснефть)

  3. svvTE:

    ТС, как с вами связаться??

Добавить комментарий