Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера , названные в честь Джона Боллинджера, комбинирует конверт скользящую среднюю с волатильностью цен. Данный инструмент был разработан, чтобы определять, являются ли ценны относительно высокими или низкими. В качестве меры волотильности Боллинджер выбрал стандартное отклонение из-за чувствительности последнего к экстремальным значениям. Границы полос вычерчивают на два стандартных отклонения выше и ниже 20 и 21-дневного простой скользящей средней. Коэффициент при стандартном отклонении находиться в диапазоне 0,6-3,0.

Полосы во многом напоминают расширяющийся или сужающийся конверт и рассчитывается по формуле:

D=((P1*MA)2+(P2-MA)2+…..(Pn-MA)2)/N1

 

D-отклонение от скользящей средней;

P-цена;

MA-скользящая средняя;

N-число слагаемых;

 

Если полоса сильно сузилась, то это означает , что волотильности низка, и что в  ближайшем будущем полоса резко расшириться. Для трейдеров, которым крайне нужна на рынках высокая волотильности, подобный сигнал, весьма полезен. Недостатком метода является то, сто при малой волатильности он не указывает направления цены.

Если же полосы  сильно расширились, то волатильностью слишком высока, и следует ожидать ее понижения. При таком развитие событий первоначальное направление тенденции известно, поэтому и направление разворота очевидно. Нужно только уловить момент, когда это произойдет.

Сигналы на вход в рынок возникают, когда границы полос Боллинджера в боковом движение сужаются. В этом случае тестирование ценой границы индикатора  подает сигнал на вход в рынок вовнутрь полосы Боллинджера. Стопы необходимо ставить за границей полосы снаружи. Цель движения – средняя линия индикатора или дальняя граница полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера
Сигналы индикатора Боллинджера в октябре 2012г.

С первого взгляда видно, что на этом графике нет прибыли. Все сделки были совершены в минус.  Проверял на роботе, с  шестого января робот работающий на индикаторе "Полосы Боллинджера" по 5 октября заработал 6о%.

Добавить комментарий